Gestion de portefeuille et modélisation des séries temporelles

Cet ouvrage a comme premier objectif de prouver l’inefficacité d’un marché boursier, en proposant la possibilité du développement d’un modèle de sélection d’un portefeuille d’actions à un rendement supérieur aux indices boursiers. L’analyse financière rigoureuse des compagnies cotées à la Bourse de Bucarest peut-elle permettre d’identifier précisément de telles actions ? Comment appliquer la modélisation mathématique de la volatilité des actifs financiers ? Théorie du marché des capitaux, management actif théorique mais aussi pratique de portefeuille, analyse des modélisations des séries parallèles… Au-delà de l’étude pointue du marché boursier roumain, Cristiana Doina Tudor signe un opus de référence – modèles AR, ARMA, GARCH, ARCH, tests de causalité Granger, etc. –, truffé de cas concrets, qui saura séduire les spécialistes de la finance.